Tu idea. A prueba del pasado.
¿Habría aguantado tu idea? Describe las reglas en lenguaje natural, fija las comisiones y el apalancamiento que pagaría de verdad, y lee todo el resultado en vez de la cifra final.
- Comisiones y apalancamiento ajustables
- Más de 20 métricas
- Operación por operación
Rentabilidad total
18,4 %
Caída máxima
-8,2 %
Operaciones
64
Prueba comprar el S&P 500 cada mes durante los últimos cinco años.
Entiende el recorrido, no solo la rentabilidad
Un backtest hace visibles tus supuestos: lo que costó operar, hasta dónde llegaron las caídas y con qué frecuencia apareció realmente la ventaja.
Fija lo que cuesta operar de verdad
Comisión en porcentaje, importe fijo o por contrato; spread; costes de swap overnight en largo y corto; apalancamiento; capital inicial y la ventana exacta. Por activo, no un supuesto global.
Lee más de 20 métricas, no una
CAGR y rentabilidad total, drawdown máximo y medio, Sharpe y Sortino, tasa de acierto, profit factor, esperanza, SQN, ratio beneficio/riesgo, tiempo en mercado, exposición máxima, tamaño medio de posición y las comisiones pagadas.
Cambia una variable, no el código
Un agente expone sus umbrales como variables de lanzamiento: sobrescríbelas en cada ejecución, o recorre un rango y compara los resultados uno al lado del otro.
Tu hipótesis. Una respuesta más clara.
- 01
Describe las reglas
Dile a Obside qué comprar o vender, bajo qué condiciones y en qué activos. Él escribe el agente; tú revisas la lógica.
- 02
Fija la ventana y los costes
Elige el periodo y el capital inicial, y después la comisión, el spread, los costes de swap y el apalancamiento de cada activo.
- 03
Analiza e itera
Lee la curva de capital, los drawdowns y cada operación, ajusta una variable y vuelve a lanzarlo.
Algunas cosas que conviene saber.
¿Necesito saber programar?
No. Escribes en español lo que quieres y Obside escribe el agente por ti. Repasas las reglas que ha producido y lo lanzas; el código queda ahí si algún día quieres mirarlo.
¿Puedo modelar las comisiones de mi bróker?
Sí, activo por activo: comisión en porcentaje, importe fijo o por contrato, más spread, costes de swap overnight en largo y corto, y apalancamiento. Cambia uno, vuelve a lanzarlo y verás exactamente cuánto pesaron los costes.
¿Un buen backtest garantiza rentabilidades futuras?
No, y ninguno lo hace. Es una simulación sobre precios pasados: no reproduce todas las condiciones reales y el motor ignora los dividendos. Tómalo como evidencia sobre una idea, no como una previsión.
Dale a tu próxima idea una prueba de verdad
Fija los costes que pagaría de verdad y deja que las métricas guíen tu siguiente pregunta.
Probar mi primera ideaSigue explorando Obside.
Un mismo espacio. Más formas de entender los mercados y actuar.