Votre idée. À l’épreuve du passé.
Votre idée aurait-elle tenu ? Décrivez les règles en langage naturel, fixez les frais et le levier qu'elle paierait vraiment, et lisez tout le résultat plutôt que le chiffre final.
- Frais et levier ajustables
- Plus de 20 métriques
- Le détail trade par trade
Rendement total
18,4 %
Baisse maximale
-8,2 %
Opérations
64
Teste un achat du S&P 500 chaque mois sur les cinq dernières années.
Comprendre le parcours, pas seulement la performance
Un backtest rend vos hypothèses visibles : ce que le trading a coûté, jusqu'où sont descendus les drawdowns, et à quelle fréquence l'avantage s'est vraiment manifesté.
Fixez le vrai coût du trading
Commission en pourcentage, montant fixe ou par contrat ; spread ; frais de swap overnight au long et au short ; levier ; capital de départ et fenêtre exacte. Par actif, pas une hypothèse globale.
Lisez 20 métriques, pas une
CAGR et performance totale, drawdown maximum et moyen, Sharpe et Sortino, taux de réussite, profit factor, espérance, SQN, ratio gain/risque, temps en position, exposition maximale, taille moyenne de position et les frais payés.
Changez une variable, pas le code
Un agent expose ses seuils comme variables de lancement : surchargez-les à chaque run, ou balayez une plage et comparez les résultats côte à côte.
Votre hypothèse. Une réponse plus nette.
- 01
Décrivez les règles
Dites à Obside quoi acheter ou vendre, sous quelles conditions et sur quels actifs. Il écrit l'agent ; vous relisez la logique.
- 02
Fixez la fenêtre et les coûts
Choisissez la période et le capital de départ, puis la commission, le spread, les frais de swap et le levier de chaque actif.
- 03
Analysez et itérez
Lisez la courbe de capital, les drawdowns et chaque trade, ajustez une variable, relancez.
Quelques repères utiles.
Faut-il écrire du code ?
Non. Vous écrivez ce que vous voulez en français, et Obside écrit l'agent à votre place. Vous relisez les règles produites et vous lancez ; le code reste consultable si vous voulez le voir.
Puis-je modéliser les frais de mon courtier ?
Oui, actif par actif : commission en pourcentage, montant fixe ou par contrat, plus le spread, les frais de swap overnight au long et au short, et le levier. Changez-en un, relancez, et vous voyez exactement ce que les coûts ont pesé.
Un bon backtest garantit-il des gains futurs ?
Non, et aucun backtest ne le fait. C'est une simulation sur des prix passés : elle ne reproduit pas toutes les conditions réelles et le moteur ignore les dividendes. Prenez-la comme un indice sur une idée, pas comme une prévision.
Donnez à votre prochaine idée un vrai test
Fixez les frais qu'elle paierait vraiment, puis laissez les métriques guider votre question suivante.
Tester ma première idéeContinuez à explorer Obside.
Un même espace. D’autres façons de comprendre les marchés et d’agir.