Sua ideia. Testada no passado.
A sua ideia teria aguentado? Descreva as regras em linguagem natural, defina as comissões e a alavancagem que pagaria mesmo, e leia todo o resultado em vez do número final.
- Comissões e alavancagem ajustáveis
- Mais de 20 métricas
- Negócio a negócio
Retorno total
18,4%
Queda máxima
-8,2%
Operações
64
Testa comprar o S&P 500 todos os meses nos últimos cinco anos.
Perceba o percurso, não só o retorno
Um backtest torna os seus pressupostos visíveis: o que custou negociar, até onde desceram as quedas e com que frequência a vantagem apareceu mesmo.
Defina o custo real de negociar
Comissão em percentagem, montante fixo ou por contrato; spread; custos de swap overnight em longo e curto; alavancagem; capital inicial e a janela exata. Por ativo, não um pressuposto global.
Leia mais de 20 métricas, não uma
CAGR e retorno total, drawdown máximo e médio, Sharpe e Sortino, taxa de acerto, profit factor, esperança, SQN, rácio ganho/risco, tempo em mercado, exposição máxima, dimensão média de posição e as comissões pagas.
Mude uma variável, não o código
Um agente expõe os seus limiares como variáveis de lançamento: sobreponha-as em cada execução, ou percorra um intervalo e compare os resultados lado a lado.
A sua hipótese. Uma resposta mais clara.
- 01
Descreva as regras
Diga à Obside o que comprar ou vender, em que condições e em que ativos. Ela escreve o agente; você revê a lógica.
- 02
Defina a janela e os custos
Escolha o período e o capital inicial, depois a comissão, o spread, os custos de swap e a alavancagem de cada ativo.
- 03
Analise e itere
Leia a curva de capital, os drawdowns e cada negócio, ajuste uma variável e corra outra vez.
Algumas coisas que vale saber.
Preciso de saber programar?
Não. Escreve em português o que quer e a Obside escreve o agente por si. Revê as regras que ela produziu e lança; o código fica lá se um dia o quiser ver.
Posso modelar as comissões da minha corretora?
Sim, ativo a ativo: comissão em percentagem, montante fixo ou por contrato, mais spread, custos de swap overnight em longo e curto, e alavancagem. Mude um, corra de novo e vê exatamente quanto pesaram os custos.
Um bom backtest garante retornos futuros?
Não, e nenhum garante. É uma simulação sobre preços passados: não reproduz todas as condições reais e o motor ignora os dividendos. Encare-o como indício sobre uma ideia, não como previsão.
Dê à sua próxima ideia um teste a sério
Defina os custos que pagaria mesmo e deixe as métricas guiar a próxima pergunta.
Testar minha primeira ideiaContinue explorando a Obside.
Um só espaço. Mais formas de entender os mercados e agir.